Control de Límites y Cartera
Control de límites de inversión y composición de cartera que sustenta el Informe Diario D-2 a la Superintendencia de Pensiones.
Sistema de control de límites y composición de cartera de AFP Modelo que sustenta el Informe Diario D-2 que la administradora reporta a la Superintendencia de Pensiones. Cubre los 18 cuadros del informe —caja, renta fija y variable, activos alternativos, vehículos de inversión, derivados, excesos y déficits— para cada fondo de pensiones (A a E). Da a inversiones, riesgo y cumplimiento una visión diaria y trazable de la cartera frente a la normativa vigente.
El desafío
La cartera de los fondos de pensiones debe mantenerse dentro de los límites de inversión que fija la Superintendencia de Pensiones, y todo exceso debe informarse con su monto, origen y plazo de regularización. Consolidar a diario una cartera multi-instrumento y multi-fondo, validarla contra decenas de reglas por cuadro y cuadrar los totales sin descuadres es intensivo y propenso a error si se hace de forma manual. Un descuadre o una validación omitida puede derivar en observaciones del regulador.
Nuestra solución
Construimos el control de límites y composición de cartera sobre SQL Server, con un cuadro por tipo de instrumento (esquema dep_2) y un conjunto de validaciones por columna y por cuadro alineadas a los formularios D-2. Cada cuadro reconcilia su Total Control contra la suma de líneas y contra los códigos del Informe Diario, e identifica excesos y déficits con su monto, porcentaje del fondo, fecha de origen y plazo de regularización. Vistas parametrizadas por fondo y fecha permiten revisar el informe del día hábil anterior antes de su envío al regulador.
Capacidades
Composición de cartera
Cartera diaria por tipo de instrumento —renta fija y variable directa, activos alternativos, vehículos de inversión y fondos de inversión— para cada fondo de pensiones (A a E).
Control de excesos
Cuadros D-2.14.1 y D-2.14.2 que identifican excesos y déficits de inversión con monto, porcentaje del fondo, fecha de origen y plazo de regularización.
Cuadratura Total Control
Reconciliación del Total Control de cada cuadro contra la suma de sus líneas y contra los códigos del Informe Diario, asegurando cero descuadres.
Validación normativa
Reglas por columna y por cuadro alineadas a los formularios de la Superintendencia de Pensiones: formatos, sets de códigos, fechas, montos y consistencia de líneas.
Clasificación de riesgo
Clasificación de riesgo por instrumento desde múltiples fuentes —Superintendencia de Pensiones, Moody's, Fitch y DBRS— para cada emisor y serie.
Visualización de informe
Vistas parametrizadas por fondo y fecha (D-1 y D-2.1 a D-2.18) para revisar cada cuadro del día hábil anterior antes del envío.
Resultados
- Cobertura completa del Informe Diario D-2: 18 cuadros, desde caja y renta fija y variable hasta activos alternativos, derivados, excesos y déficits.
- Excesos de inversión identificados con monto, porcentaje del fondo, fecha de origen y plazo de regularización, para actuar dentro del plazo normativo.
- Cuadratura garantizada: el Total Control amarra con la suma de líneas y con los códigos del Informe Diario, sin descuadres.
- 227 reglas de validación a lo largo de los 18 cuadros, alineadas a los formularios de la Superintendencia de Pensiones.
- Multi-fondo (A a E) y multi-fuente, con corte diario al día hábil anterior (T+1).
Stack
Servicios aplicados
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